Do the global stochastic trends drive the real house prices in OECD countries?

Deniz Karaman Örsal

doi:10.1016/j.econlet.2014.01.007

Do the global stochastic trends drive the real house prices in OECD countries?

Deniz Karaman Örsal

Methodenzentrum

Publikation: Beiträge in Zeitschriften › Zeitschriftenaufsätze › Forschung › Begutachtung

7 Zitate (Scopus)

Abstract

This paper demonstrates that in the long-run the main determinants of the real
housing prices for a panel dataset comprising the quarterly observations of 12 OECD countries are the real GDP per capita and the real interest rate along with the global stochastic trends.

Originalsprache	Englisch
Zeitschrift	Economics Letters
Jahrgang	123
Ausgabenummer	1
Seiten (von - bis)	9-13
Seitenumfang	5
ISSN	0165-1765
DOIs	https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.01.007
Publikationsstatus	Erschienen - 04.2014

Fachgebiete und Schlagwörter

Volkswirtschaftslehre

ASJC Scopus Sachgebiete

Finanzwesen
Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie

Zugriff auf Dokument

10.1016/j.econlet.2014.01.007

1 Abgeschlossen

Likelihood-Basierte Panelkointegrationsmethodik und Ihre Anwendung in Makroökonomik und Finanzmaktanalyse
Karaman Örsal, D. (Wissenschaftliche Projektleiter*in)
Deutsche Forschungsgemeinschaft
01.04.12 → 02.02.16
Projekt: Forschung

Do the global stochastic trends drive the real house prices in OECD countries?
Karaman Örsal, D. (Sprecher*in)
29.11.2013 → 30.11.2013
Aktivität: Vorträge und Gastvorlesungen › Gastvorträge und -vorlesungen › Forschung
Hauspreisindizes in OECD-Ländern – Eine Panel-Kointegrationsanalyse
Karaman Örsal, D. (Gastredner*in)
25.06.2013
Aktivität: Vorträge und Gastvorlesungen › Gastvorträge und -vorlesungen › Forschung

Dieses zitieren

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abstract = "This paper demonstrates that in the long-run the main determinants of the real housing prices for a panel dataset comprising the quarterly observations of 12 OECD countries are the real GDP per capita and the real interest rate along with the global stochastic trends.",

keywords = "Economics, common factors, cross-sectional dependence, global stochastic trends, panel cointegration, rank test",

author = "\{Karaman {\"O}rsal\}, Deniz",

year = "2014",

month = apr,

doi = "10.1016/j.econlet.2014.01.007",

language = "English",

volume = "123",

pages = "9--13",

journal = "Economics Letters",

issn = "0165-1765",